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2025-06-27 20:05:01 作者:朱世贵

对全部金股建立组合进行回测分析,与混合偏股基金指数走势相似👡🩱🍈😻,整体跑赢中证全指👙💔。去除港股🧅👠🥦、美股🍍👝、ETF、ST股票,构建券商金股股票池💞🍍🩱,每月首个交易日调仓,将全部金股等权重配置构建策略🩲💛,2018/1/2-2025/6/9组合累计收益率65.94%(同期中证全指的累计收益率为-1.40%🩳🌽🍊🤬,混合偏股基金指数的累计收益率40.49%),组合的年化收益率为7.28%🍏🎒🧄,夏普比率0.41,波动率22.93%🥿🥻🩰,最大回撤46.18%。券商金股走势与混合偏股基金指数(992628.SSI)一致🩰,也反映出券商金股能够体现机构的持股偏好。

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