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2、采用ROE、自由现金流和经营(ying)净(jing)现金流优选金股池,2019年(nian)以来的年化收益率为19.54%。筛选最近一期定期报告日的ROE(TTM)>20%、自由现金(jin)流和经营净现金流(TTM)为正的个股,去除(chu)一致预测净利润负增(zeng)长个股,得(de)到优选股票池(chi),近(jin)两年的月度金(jin)股(gu)数目在(zai)15-25只左右。由于(yu)2018年(nian)股票(piao)池数量较少,因此我们从(cong)2019年开始选股和回测,发现优选金股(gu)组合2019/1/1-2025/6/13累计收(shou)益率215.25%,相对沪深300的超额收(shou)益率为185.85%,年化收益率19.56%。对比券商金股全股票策略,优选策略超额收益明显(xian)。
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