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采用ROE、自由现金流和经营净现(xian)金流优选金股池,2019年以来的(de)年化收益率为19.54%。筛选(xuan)最近一期定期报告日(ri)的ROE(TTM)>20%、自由现金流和经营(ying)净现金流(TTM)为正的(de)个股,去除一致预测净利润负增长(zhang)个股,得到优选(xuan)股票池,近两年的月度金股数目在15-25只左右。由于(yu)2018年股票池数量较少,因此我们从2019年开始选股和回测,发现优(you)选金(jin)股组合2019/1/1-2025/6/13累计收益(yi)率215.25%,相对沪深300的超额(e)收益率(lv)为185.85%,年化(hua)收益率19.56%。对比(bi)券商金(jin)股全股票策略,优选策略超额收益明显。
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